べくとるじこかいきもでる

ベクトル自己回帰モデル (VARモデル)

VAR = Vector AutoRegressive

複数の時系列変数が互いに影響し合う関係をモデル化する手法です。株価と金利のように互いの過去の値から影響を受ける系を扱うのに適した、自己回帰モデルの多変数への拡張です。

詳しい説明

複数の時系列変数が互いに影響し合う関係をモデル化する手法です。例えば、「株価」と「金利」のように、両方の変数が互いの過去の値から影響を受けるような複雑な系を扱うのに適しており、自己回帰モデルを多変数に拡張したものです。