けいりょうぶんせきととうけいがく
計量分析と統計学
投資のリスクと収益を数学的・統計的手法で分析することです。標準偏差でリスクの大きさを、相関係数で資産を組み合わせた際の分散効果を測る基礎的な考え方になっています。
詳しい説明
投資のリスクや収益を数学的・統計的手法を用いて分析することです。平均リターンや標準偏差（リスクの指標）、相関係数などを用いて、過去のデータから将来のパフォーマンスやリスクを予測します。資産運用の効率性を定量的に評価するための基礎知識となります。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 標準偏差が大きいほど、リスク（変動幅）が大きいことを理解します。
- 相関係数を用いて、分散効果を判断する問題が出題されます。
- 期待リターンの基本的な計算方法を押さえます。