尤度

尤度とは、ある統計モデルにおいて、観測されたデータがそのモデルから得られる確率を表す指標です。手元のデータがどのようなパラメータを持つ分布から生じたのかを推測する際に、当てはまりの良さを数値化したものといえます。

推定の仕組みでは、この尤度を最大にするようなパラメータを探す最尤推定という手法がよく使われます。例えば、コイン投げの結果から表が出る確率を推定する場合、観測された表裏の回数に最も合致する確率を、尤度が最大になる点として特定します。

確率との違いに注意が必要です。確率はパラメータが固定された状態でデータがどう出るかを見ますが、尤度はデータが固定された状態でパラメータがどうあるべきかを見ます。試験ではこの違いや、最尤推定法の基本的な考え方が問われます。