相関係数行列

1. 定義

相関係数行列は、複数の変数間の相関係数を一覧表のように並べた正方行列のことです。行と列に同じ変数名が並び、行列の要素にそれぞれの相関係数が配置されます。多数の変数を一度に分析する多変量解析で頻繁に使用されます。

2. 仕組みと種類

行列の対角成分は、自分自身との相関なので必ず1になります。また、行列は主対角線に対して対称になります。この表を見ることで、どの変数同士が強く結びついていて、どの変数が独立しているかを一目で把握できます。

3. 試験ごとの視点

試験では、多変量解析の準備段階として提示されます。変数間の重複を削除する際に利用されることもあります。例えば、相関係数が非常に高い変数同士は情報が重複していると判断し、一方を削除することでモデルを簡素化する判断材料になります。

4. 紛らわしい語との違い

相関係数は2変数間の関係を示す値です。これを全組み合わせでまとめたものが相関係数行列です。多変量解析は多数の変数を同時に分析する手法で、この準備として相関係数行列を用います。

5. 身近な例

顧客の購買データ分析において、年齢、年収、購入頻度などの変数間の相関を一括で確認する際に用いられます。